ANALISIS SIMULTAN analisis simultan.pptx

ANALISIS SIMULTAN analisis simultan

1. CONTOH KASUS , KERANGKA KONSEPTUAN MS TK Y SB EKS INV KR IHK TK ADALAH TENAGA KERJA Y ADALAH PENDAPATAN NASIONAL KR ADALAH KONSUMSI RUMAH TANGGA IHK ADALAH INDEKS HARGA KONSUMEN EKS ADALAH EKSPOR SB ADALAH SUKU BUNGA INV ADALAH INVESTASI MS ADALAH MONEY SUPPLY

2. Identifikasi dengan syarat order Persamaan ModeL STRUKTUR EQUSTION MODEL (SEM) C = β + β 1 Y + β 2 IHK + β 3 EKS + e1 INV =  +  1 SB +  2 KR + e2 Y = Π + Π 1 IHK + e3 MS = Z + Z 1 SB + Z 2 INV+e4 EKS = θ + θ 1 SB + θ 2 Y + e5 Sistem persamaan struktural ini memiliki 5 variabel endogen (KR, INV, Y. MS dan EKS) dan 3 variabel eksogen (TK, IHK, SB). Total seluruh variabel dalam sistem sebanyak 8

3. Dasar Keputusan Identifikasi persamaan struktur Jika (K – M) > (G-1), Persamaan disebut overidentifield Jika (K – M) = (G-1), Persamaan disebut exactly identifield Jika (K – M) < (G-1), Persamaan disebut undertifield Keterangan : K = Jumlah total variabel yang terdapat pada model persamaan simultan yang sedang diteliti (endogen variabel , dan eksogen variabel ) M = Jumlah endogen variabel dan eksogen variabel yang disertakan pada setiap persamaan struktur G = Jumlah persamaan struktural yang ada pada model persamaan

4. Uji Identifikasi persamaan struktur Persamaan struktural M K-M G-1 Keputusan KR = β + β 1 Y + β 2 IHK + β 3 EKS INV =  +  1 SB +  2 KR Y = Π + Π 1 IK MS = y + y 1 SB + y 2 INV EKS = θ + θ 1 SB + θ 2 Y 4 3 2 3 3 8-4 = 4 8-3=5 8-2=6 8-3=5 8-3=5 = > > > > 5-1=4 5-1=4 5-1=4 5-1=4 5-1=4 Exactly Over Over Over Over

5. Metode Penaksiran Persamaan Simultan I NDIRECT lEAST S QUARE ( ILS ) 1. PENAKSIRAN PERSAMAAN STRUKTURAL DNGAN EXACLY IDENTIFIKASI 2. SEMUA VARIABEL ENDOGEN YANG MUNCUL DI SISI KANAN PERSAMAAN HARUS DAPAT DIEKSPRESIKAN SEBAGAI FUNGSI DARI VARIABEL EKSSOGEN MENGGUNAKAN REDUKSI STRUKTURAL 3 TIDAK ADA KORELASI ERROR TERM DENGAN VARIABEL EKSOGEN 4. DATA MEMENUHI ASUMSI KLASIK , HOMOKENDASITAS DAN AUTOKORELASI KUAT 5. HUBUNGAN ANTAR PERSAMAAN HARUS BENAR BENAR SIMULTAN, BUKAN SEKEDAR RECURSIVE

6. Metode Penaksiran Persamaan Simultan TWO STAGE LI E ST S QUARE (2ST LS ) 1. PENAKSIRAN PERSAMAAN STRUKTURAL DNGAN EXACLY IDENTIFIKASI ATAU OVER IDENTIFIKASI 2. RELAVAN , BERKORELASI DENGAN VARIABEL ENDOGEN YANG DIGANTIKAN 3 TIDAK ADA KORELASI ERROR TERM DENGAN VARIABEL EKSOGEN 4.TIDAK ADA MULTIKOLINERITI SEMPURNA ANTAR VARIABEL INSTRUMEN 5.MODEL SPESIFIKASI BENAR-BENAR BENTUK FUGSI DARI VARIABEL SUDAH SESUAI TEORI EKONOMI

7. Metode Penaksiran Persamaan Simultan TREE STAGE LI E ST S QUARE (3ST LS ) 1. PENAKSIRAN PERSAMAAN STRUKTURAL DNGAN EXACLY IDENTIFIKASI ATAU OVER IDENTIFIKASI 2. BERKORELASI ANTARA ERROR DISEMUA PERSAMAAN, 3 TERPENUHI ASUMSI KLASSIK 4.TIDAK ADA AUTOKORELASI ATAU HETEROKENDASTISITAS 5.MODEL SPESIFIKASI PENDAPATAN,KONSUMSI DAN INVESTASI YANG SALING BERKAIT KARENA EKONOMIUMUM,DISINILAH 3SLS LEBIH TEPAT DARI PADA 2SLS KARENA ADA CROSS EQUATION CORRLATION

8. MENURUT S… DARI 5 SEM , DAPAT DISELESAIKAN DENGAN PR0GRAM EVIEW SBBAGAI BERIKUT: 1. SETELAH DATA TERSEDIA. MAKA KITA MEMBENTUK PERSAMAAN DENGAN METODE 2SLS