Correlograma

1. AUTOCORRELACIÓN

2. Correlograma Se lo obtiene en el eviews , a través de residual test/ correlograma Q stadistics /# lags . Al observar el gráfico vemos que si las barras laterales exceden los limites establecidos existe autocorrelación . Al revisar las probabilidades de los Q- stat , si estos son menores al 0.05, se rechaza Ho, es decir existe autocorrelación .

3. Contraste de Breush-Godfrey (BG) Se parte de realizar rezagos a los residuos hasta que no se detalle alguna justificación para no hacerlo, se continuara de manera consecutiva hasta que el contraste de significación individual del ultimo rezago se situé en la región de no rechazo de la hipótesis nula. En el eviews se procede en view /residual test/serial correlations lm test/1 lags

4. En los resultados de cada regresión con los rezagos se compara la probabilidad de Chi*n y si este es menor al 0.05 se rechaza Ho, de la misma manera revisamos la probabilidad de la variable rezaga y si coincide al igual que la anterior en rechazar Ho se sigue rezagando hasta que esta concordancia termine. De ahí que se determina el grado de la autocorrelación en base al numero de rezagos realizados.

5. Corrección autocorrelación Método de Cochrane- Orcutt (CO) Metodo de estimación iteractiva basada en el numero de rezagos dados en la prueba BG. Al aplicarlo se obtiene estimadores lineales, insesgados y óptimos bajo la especificación del Modelo MCG ( metodo generalizado de momentos) Luego de haberlo aplicado se vuelve a correr la prueba del correlograma para determinar si se corrigió la autocorrelación .

6. Gracias